プログラム書けませんが何か~ドル/円飯~

ドル/円4時間足ボリンジャーバンド5本単純平均線で飯を食います

売買ルール

前提

ドル円

・4時間足

ボリンジャーバンド(期間20)

・成行注文をする判断は中値基準

指値注文・逆指値注文は買値・売値基準で決める。

・(睡眠の関係で)0時足(冬時間は1時足)に出たシグナルは次の足の終値で実行する。また、利食いや損切注文の更新は行わない。また土曜日・休場前に出たシグナル、休み明けの始値近くで実行するように注文を出しておく。

・エントリシグナルを出した足の高値と安値の幅が1.500以上ある場合は無効とする。

 

損切基準

損切幅は1.000(1円)を上限として、未満の損切幅は以下の様に決める。

エントリした足から過去方向を見て、足のストップ方向最大値の更新が止まっているところを損切の値として逆指値注文を入れる。以上の基準で判断した時エントリした足のストップ方向最大値が損切の値となる時がある。この場合、損切までの幅が直近の値動きからしてあまりに狭いようにチャート上見える場合はもう一つ過去に遡って更新が止まるところを損切の基準にする。

 

エントリ基準

A.

2シグマに接した後反発して終値で5本移動平均線(以降MAと表記)を抜けたら、反発した方向に成行注文で入る。2シグマに接して初めて5MAを抜けたときのみ入る。ポジションを取った後再び価格が同方向の2シグマに接してから反発して終値で5MAを抜けたときにはポジションを重ねる。

簡単に書くと、2シグマに接する→反発する→終値で5MAを抜けるという価格の動きがあるたびに反発した方向に入る。

足としては2シグマに触れっぱなしでも複数回シグナル出る時や1本の足で±2シグマ双方に接する時などがあり一瞬わかりにくいが値動きを追って考えれば判断できる。

 

B. 

2シグマに接した後初めてボリンジャーバンドの中心(以降20MAと表記)に接した足の高値・安値・終値と現在足の高値・安値・終値それぞれを比較して、全てにおいて、それまでの2シグマから20MAへの価格の動きと反対方向に行っていたらその方向に成行注文で入る。

反対側の2シグマに接したらそちらの方向でエントリ判定をする。

 

2シグマに接した後20MAまで反発して一旦足全体が元の2シグマ方向に20MAから離れた後再び20MAに接した場合、エントリ判定時比較する足をその再び20MAに接した足に更新する。

前記のAとは違い、エントリ判定基準の足を「更新」させる。つまりポジションを重ねない。

Bの基準で一旦ポジションを取ったら反対側の2シグマに接するまでエントリシグナルを受け取らない。

 

C.(ドテン)

AとBでとったポジションの損切幅が1.000未満の場合は損切の逆指値注文と同時にドテンの逆指値注文も入れる。

損切幅が1.000の場合はドテンしない。

 

利食い基準

 

リミット方向の2シグマに足が1回でも接したら以下の運用をする。

2シグマに接した足も含めて、前足比でリミット方向最大値を更新している時、その足のストップ方向最大値でも利益がある(実際に約定した値を基準とするのではなく中値によるルールに即した理論値で計算した値を基準とする)場合はその値に逆指値注文を入れる。更新していなくて、終値が確定した時点で利益がある場合はそこで成行清算。

どちらの場合でも利益がない場合は損切注文が確定するまで何もしない。

 

ポジションサイズの決め方

バックテストをして「最大ドローダウン」「同じ方向で最大どれだけポジションを重ねる可能性があるのか」を出す。フォワードテストをして理論値との誤差を出す。

「最大ドローダウン」+「理論値との誤差」+「1シグナルでエントリするポジション数」✕「同じ方向で最大どれだけポジションを重ねる可能性があるか」✕1ポジションの証拠金

で出る額が現在の資金を越えないように「1シグナルでエントリするポジション数」を調整する。

 

証拠金の計算のされ方が事業者によって違うそうですが、私の業者は両建てした時片方の証拠金分を求められるので以上の様に計算します。

 

私がやったバックテストではポジションを重ねる回数は4でした。

 

 ポジション操作のイメージとしては、価格の動きがはっきりしない時は両建てになり、はっきりした方向性が出ると反対のポジションは損切されて動いている方向にポジションが増やされる。短期間で高値も安値も更新されるとどちらもストップになり往復びんたを食らうことになるが、同じルールによって方向性がはっきり出たとき必ず乗れている状態になる。テストではそのルールによる損失より利益の方が大きいので、往復びんたの時は辛いが耐える。

 

 2017年7月分からトレード結果を公開していきます。

 

 

ドル/円飯始めます

苦節3年、ドル円飯始めます。

まずはルールから公開して運用実績を書いていきます。